Un Trading System è un insieme di algoritmi e formule matematiche che costituiscono un sistema automatico finalizzato a generare dei segnali operativi da utilizzare nelle strategie di trading. La sua utilità è dovuta alla necessità di eliminare la componente emotiva nelle operazioni di trading che, molto spesso, è responsabile di decisioni di investimento diverse dalle strategie che si è deciso di seguire.

Nei trading systems vengono fondamentalmente forniti al computer tre tipi di informazioni:
1) una serie storica di quotazioni;
2) alcuni parametri da utilizzare per il calcolo;
3) delle regole da utilizzare per la generazione dei segnali operativi.

Esistono Trading Systems più o meno complessi, a seconda che elaborino uno o più strumenti di analisi tecnica e algoritmi di calcolo che risolvono la conflittualità dei segnali forniti dai vari indicatori utilizzati. Noi siamo convinti che non esista il Trading System "perfetto" e che un sistema, per essere valido, debba essere strutturato attraverso un'ottima conoscenza dei mercati e degli indicatori prescelti, nonché attraverso una rigida applicazione delle regole utilizzate e il grado di predisposizione al rischio da parte dell'operatore che lo utilizzerà. I nostri Trading Systems più evoluti non si limitano alla generazione di segnali sulla sola base dell'elaborazione di alcuni indicatori con parametri statici, ma incorporano fattori di adattamento che imprimono una tempestività e una frequenza di segnalazione variabile in funzione della volatilità corrente e del mutare degli scenari. Non siamo, tuttavia, per una assoluta meccanicità nelle operazioni di trading, ma a favore della costruzione di un propria metodologia, di uno schema del quale si conoscano i pregi e i difetti. Siamo convinti, come molti, che l'Analisi Tecnica abbia tutti gli strumenti per l'individuazione dei mutamenti degli scenari economici e che questi strumenti siano tutti potenzialmente validi. La loro chiave di lettura è altra cosa.

Tecniche e Sistemi di Trading

Le tecniche e i sistemi di trading che un trader può utilizzare sono diverse e non sempre quelle più complesse e sofisticate risultano migliori di quelle semplici: a volte anche una media mobile o un incrocio di medie mobili può dare grosse soddisfazioni da un punto di vista economico. Altre tecniche si basano, più che su algoritmi e formule complicati, sulla semplice (ma non sempre facile) lettura attenta del grafico, per scorgere al suo interno i segnali da applicare per le strategie di compravendita. Ricordiamo, infine, che è di fondamentale importanza, quando si mette in pratica una tecnica o una strategia di trading, l'applicazione rigida dei principi selezionati e l'impostazione e il rispetto degli stop-loss.